在信贷领域,模型可以是高效解决业务痛点的“天使”,也可能成为反噬业务的“恶魔”。国际上因模型风险引发的重大金融风险事件比比皆是(如LTCM破产、美国次贷危机、伦敦鲸事件等),如果没有有效的应对举措,模型所具有的效率优势反而能迅速将缺陷产生的风险转化为巨大损失,从而对银行经营产生威胁,甚至会对整个金融体系的稳定性带来巨大冲击。因此,越来越多的银行机构已充分意识到,必须从全局视角,对模型全生命周期进行统一化管理,有效防范模型风险,实现自身稳健发展,方能更好地服务实体经济。

        同时,模型风险也受到金融监管高度重视,银保监会先后于2020年7月和2021年2月发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》和《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》,对商业银行的模型风险体系化管理提出了高标准和严格要求。

        在这一背景下,某头部城商行秉承开放银行战略,针对模型风险管理中存在的痛难点,引入融慧金科——模型验证及管理咨询解决方案,对标国际领先的“三道防线”原则及国内金融业务模型风险管理最佳实践,从模型全生命周期管理框架搭建、模型验证、模型优化三个发力点,“多快好省”落实金融监管要求及内部风险管理要求,实现对全量模型的自动化监控与管理,更好地赋能业务,推动普惠金融稳健发展。

        业务需求&建设目标

        作为城商行中的“领头羊”,该行借助金融科技赋能,积极推动战略转型与管理升级协同,不断提升资本管理、资产负债管理、风险管理、数字化经营能力,努力提升服务客户的能力,尤其在风控能力上更是做到了行业领先,将风控基因深入经营发展,把做好风控作为可持续发展的根基。

        融慧咨询总裁张凯博士及副总裁马斌斌等专家团队入场后,与行方专家进行深入沟通调研,全方位了解该行模型管理情况,包括业务覆盖、数据使用、风险管控及运营机制等,并参照监管政策要求,系统梳理出该行现存的问题与痛点;在此基础上,双方确立了以下具体目标:

        搭建一套企业级模型风险管理体系框架,覆盖模型全生命周期管理,明确在开发、验证、评审、监控、退出等环节的指标和标准,形成企业级模型资产复用,解放模型人员手工作业,提高工作时效性和质量;同时,实现对模型风险管理的自动化监测,及时高效识别模型风险,避免给业务带来损失。

        提供模型管理组织架构和制度流程建设建议,并建立模型独立验证与优化管理机制。根据行方现有模型情况,对于模型的不同阶段梳理出相应的验证方法,并在验证过程中实现对模型的优化。

        通过专业培训和知识转移,辅助该行培养模型团队。融慧金科将多年沉淀的专业技术能力和金融风控实战经验,包括建模思路、变量筛选、验证方法等,完全开放给合作伙伴,并带动该行模型人员共同参与项目,实现“授人以渔”。

        建设方案&项目交付

        得益于在美国运通全球十几年、国内头部互联网平台从零到一,以及赋能上百家金融机构风险模型和管理的方法论与实战经验,融慧金科已形成集“理论+实战+技术+人才”于一体的企业级模型风险管理厚实底蕴和能力体系。在本项目中,融慧咨询专家团队在明确行方业务需求的基础上,对标国内外行业先进实践,立足模型全生命周期管理,聚焦规范化验证、资产沉淀、自动化监控及预警等,为该行交付了完整的模型风险管理咨询方案与落地系统工具,包括:

        一是协助该行建立起以“三道防线”为核心的基本组织架构,为模型带来有效审查与质疑。融慧咨询专家团队建议该行成立模型风险评审委员会,并辅助该行确定标准化的风险模型评审机制。除了委员机制外,还协助行方筹建模型风险管理的“三道防线”,包括模型开发部门、模型验证部门和内审部门,形成合规且合理的组织架构与人员职责分配,并制定符合监管要求的模型风险管理政策和相关规范,实现科学有序管理,确保全行模型风险可控。

        二是协助该行对核心风险模型进行全面验证,并在验证过程中优化模型及算法应用。融慧咨询专家团队结合行内已有模型情况、分级情况等,制定出评分卡和决策树等模型验证实操手册,包括样本选择、特征工程、变量筛选、指标监控、压力测试、常见问题应对方案等模块,全面助力该行体系化掌握模型全生命周期中不同阶段的模型验证方法;同时,还总结出适合行方的关键监控指标与方法、制定模型风险指标库,针对性提出模型监控和预警行动建议,辅助该行完善现有模型风险监控工作。

        三是协助行方做好长期系统工具的布局和规划,借助系统工具有效提升模型风险管理的效率和质量。基于融慧金科自有系统能力建设,结合行方实际需要,为该行梳理出现有模型管理模式中存在的痛点,并提出自动化优化建议。例如,利用模型风险监控平台(具有模型分级监控、灵活配置Y标签、监控报警、报告生成等功能),可助力行方以可视化形式横向对比模型的应用情况,纵向展示模型效果波动趋势,并对模型变量、模型分数的指标异常变化予以持续监控和实时报警,在第一时间触达相关负责人做好应对措施;利用模型全生命周期管理平台(具有模型全生命周期流程管理、数字化资产沉淀、自定义审批流程、一键下载模型文档等功能),全面解放线下手工作业,提升模型风险管理的效率与合规性。

        此外,融慧咨询专家团队结合该行资源与项目排期,制定完善的项目规划设计书及上线计划,并以白盒交付模式,提供模型风险验证方法论及指标体系报告、体系架构调整报告、模型风险管理作业规范模范、知识转移与培训材料等数十项专业资料包,有效沉淀为银行数字资产。

        客户收益&创新价值

        项目有效实现防范模型风险、赋能业务的初衷,全面满足金融监管对于模型风险管理方面的严格要求:

        行方搭建了一整套企业级模型风险管理体系框架,帮助管理者在复杂的系统中形成全局视野和有效决策抓手,在提升模型资产的开发、实施和使用效率的同时,能够让管理者更充分理解模型局限性和结果多样性,更全面对全行级模型风险管理政策进行把控,并以智能化、自动化的方式实施到每个环节。

        此外,融慧咨询专家团队依托先进AI建模技术和丰富经验,根据行方具体业务、目标客群、决策环节和数据情况等,采用最合适的建模方案,帮助行方模型效果实现显著提升,且在五大方面(区分度、稳定性、准确性、可解释性和敏捷迭代性)都达到最优,同时还确保了现有模型在不断优化和迭代中,始终满足合规要求,赢得了行方高度认可。

        目前,国内银行业已全面进入数字化转型新阶段。模型作为支撑战略决策、风险管理的重要工具,只有应用到业务场景中,才能真正为业务赋能。融慧咨询专家认为,商业银行在模型风险管理上应突破模型全生命周期各环节的壁垒,完善模型工作环节的制度性建设,并制定模型风险管理的短、中、长期规划,不断优化全行级模型风险管理体系框架,才能更好地在监管合规指引下,建立起高度自主的核心风控体系。融慧金科愿携手更多合作伙伴,共同推进银行数字化转型创新变革,推动普惠金融健康合规发展。

《电鳗快报》